文献综述---商业银行流动性风险管理研究

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1、 1 文献综述文献综述 题题 目：目： 商业银行流动性风险管理研究商业银行流动性风险管理研究 一、引言 进入 2010 年以后，贷款持续保持保持增长，但是银行存款却呈现同比少增的趋势， 加上央行接连通过公开市场操作和存款准备金率等货币政策加大了流动性回收力度，是 商业银行超额准备金率处于历史低位，资金成本不断上升，银行流动性已经接近拐点， 如果央行继续回笼资金，将进一步推升商业银行的流动性收紧预期。 央行一系列货币回笼的措施是商业银行的流动性开始出现趋紧的迹象，比如上调存 款准备金率，加息等，都是需要商业银行关注局部或者暂时流动性不足的风险。 为加强国内商业银行的流动性风险管理， 确保商业银行

2、安全稳健运行， 2009 年 9 月， 银监会出台了商业银行流动性封建管理指引 ，要求各商业银行应根据本行经营战略， 业务特点和风险偏好测定自身流动性风险承受能力，并以此为基础制定流动性风险管理 策略、政策和程序。由此可见银监会一直高度关注商业银行的流动性管理。对于商业银 行的流动性管理，学界和业界经过多年的探讨，已经取得了重要的理论成果，但还是存 在很多亟待解决的问题。 二、主题 （一）国内相关理论研究 1.流动性风险的定义 流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破 产的风险。即商业银行虽然有清偿能力, 但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及 时获得充足资金

3、以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险是商业银行所有风 险的最终表现形式。 在 08 经济危机以后，流动性风险渐渐成为学者关注的焦点，也成为商业银行最关注 的风险。一般认为，商业银行的流动性包括资产流动性风险（asset liquidity risk） 和融资流动性风险（funding liquidity risk） 。资产流动性风险也被称为市场或者产品 流动性风险，是指由于市场深度不足和市场动荡，银行无法以合理的价格出售资产以获 2 得资金的风险；融资流动性风险是指银行为了获取足够的资金履行其支付的义务，会产 生影响日常运作或者财务状况的风险。 流动性的含义可以从三个层面的理解， 即

4、资产的流动性市场流动性和机构流动性 资产流动性是指资产以合理的成本迅速变现的能力；一方面指市场的参与者能够迅速进 行大量金融资产买卖交易， 并且不会导致资产价格发生显著波动的运行态势; 另一方面 是指机构能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户资金需求的能 力巴塞尔委员会给出的定义是 流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提 供融资， 即当银行流动性不足时， 它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得 足够的资金， 从而影响了其盈利水平 在极端情形下， 流动性不足会造成银行的清偿问 题。 商业银行作为高负债运作的金融机构，其负债的不确定性和波动性要求它必须具备 较强的流动性风险管理能力。流动性风险可能会直接导致一家具有清偿能力但无法及时 获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金的商业银行的破产。在面对金融危机 时，商业银行的流动性风险更加凸显，破坏性更强。美国联邦储蓄保险公司关闭的银行 大多资产大于负债，具有清偿能力，仅仅是由于不能及时清偿债务而破产。因此，最终 把银行打垮的，不是资本金，而是流动性。 2.对我国商业银行