时间序列分析课程设计报告--基于时间序列分析的股票预测模型研究

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1、 时间序列分析课程设计报告书时间序列分析课程设计报告书 题目：题目：基于时间序列分析的股票预测模型研究基于时间序列分析的股票预测模型研究 院 系 数理学院 专 业 统计学 班 级 统计学三班 学 号 姓 名 指导教师 基于时间序列分析的股票预测模型研究基于时间序列分析的股票预测模型研究 摘要摘要 在现代金融浪潮的推动下,越来越多的人加入到股市,进行投资 行为,以期得到丰厚的回报,这极大促进了股票市场的繁荣。而在这种 投资行为的背后,越来越多的投资者逐渐意识到股市预测的重要性。 所谓股票预测是指:根据股票现在行情的发展情况地对未来股市发展 方向以及涨跌程度的预测行为。 这种预测行为只是基于假定的

2、因素为 既定的前提条件为基础的。但是在股票市场中,行情的变化与国家的 宏观经济发展、法律法规的制定、公司的运营、股民的信心等等都有 关联,因此所谓的预测难于准确预计。即使是证券分析师的预测也只 能作为股民入市操作的一般参考意见。 时间序列数据因为接受到许多 偶然因素的影响,会常常表现出随机性,在统计学上称之为序列的依赖 关系。 时间序列分析是经济预测领域研究的重要工具之一,它描述历 史数据随时间变化的规律,并用于预测经济数据。在股票市场上,时间 序列预测法常用于对股票价格趋势进行预测,为投资者和股票市场管 理管理方提供决策依据。 本文主要介绍了时间序列分析方法的概念, 性质,特点以及时间序列模

3、型,包括建模时对数据时间序列的预处理、 模型识别、参数估计、模型检验、模型优化以及模型预测等。并根据 道琼斯指数对收盘价进行短期预测,通过对时间序列分析理论的实证 研究分析,建立时间序列模型,说明时间序列分析的方法对于股票价格 的预测趋势有一定的参考价值。 关键词关键词：股票，预测，时间序列分析，AR（1 ）模型 ABSTRACT In the modern financial wave, more and more people join the stock market to invest, expecting to get rich return, which has greatly p

4、romoted the stock markets prosperity. While under this behavior, an increasing large number of people become to realize the importance of stock forecast. The so-called stock forecast is defined: with the help of the stocks recent condition, well predict the future stocks development, including its l

5、ater development directions and fluctuations. This prediction based on the assumption of behavior is the prerequisite for established factor basis. But the stocks index is always changing with the countrys macroeconomic development, the formulation of laws and regulations, the companys operations, t

6、he confidence of investors and so on, which results in that it is very difficult to accurately predict. Even securities analysts forecast results can only be operated as a general reference. Time-series data often show some kinds of randomness and dependence between each other because of the influence of various accidental factors. Time series analysis is one of the most important to