毕业设计---数理统计在风险决策中的应用

《毕业设计---数理统计在风险决策中的应用》由会员分享，可在线阅读，更多相关《毕业设计---数理统计在风险决策中的应用（31页珍藏版）》请在毕设资料网上搜索。

1、 1 一原始依据（包括设计或论文的工作基础、研究条件、应用环境、 工作目的等。 ） 1.工作基础：作者已经学习过概率论基础和数理统计 ，因此具备了 研究该课题的前提条件。此外，作者对 R 软件操作及算法学习了解，作者还拥有 查阅文献的能力，也为该课题的研究提供了便利条件。 2.研究条件：在数据模拟方面，作者应用统计软件 R；理论方面借鉴于图书 馆丰富的馆藏书籍与数据库资源。以上研究条件现均已具备。 3.应用环境：概率论与数理统计在企业管理等方面的应用越来越广泛，在指 导人们经济决策等方面也发挥着重大作用。 利用概率统计理论可以提高企业的经 济效益。在实际经营中。许多量之间存在某中密切联系，根据

2、数理统计原理，可 以根据往年资料或市场信息， 通过对社会经济现象之间客观存在的因果关系及其 变化趋势进行线性回归分析预测，从而得出未来的数量状况 4.工作目的：本课题所涉及到的内容，虽然国内外已有一些机构和团队在研 究并取得了一定的成果，但是效果并不是特别理想，有待于进一步改进。本课题 的研究有助于国内外相关技术研究，为此尽一份自己的薄力。 二、参考文献 1.Aman Ullah,David E A Giles(1997).Handbook of Applies Statistics, Southern Methodist University.Marcel Dekker,Inc.pp.507

3、-553. 2.Banerjee.A.J.Dolado.J.W.Galbraith ,D.F Hendery(1993) Co-integration,Error-Correction,and the Econometric Analysis of Non-stationary Data.Oxford University Press oxford. 3.P.heyman.M.J.Sobel(1990)Handbooks in Operations Research and Management Sciencr V ol.2.A TOCHASTIC MODELS.State Universit

4、y os New York at Stony Brook 4徐国祥.管理统计学M.上海:上海财经大学出版社，1995:39-54. 5财政部司.企业财务风险管理M.北京:经济科学出版社，2004:16-21. 6茆诗松,程依明,濮晓龙.概率论与数理统计教程M.北京:高等教育出版社,2004. 三、设计（研究）内容和要求（包括设计或研究内容、主要指标与技 术参数，并根据课题性质对学生提出具体要求。 ） 企业产品完工之后，必须对产品进行质量检验，对产品数量较多的企业来说 不可能逐件检查， 而采取概率论中的重复试验用频率逼近概率这一思想可对合格 率情况进行有效的预测分析 另外。 现代企业生产经常会或多或少地有风险性 因 而通过各有关因素的未来状况及其发生的概率来计算出各个方案的期望值， 并将 它作为评价优劣的标准来进行决策建立回归模型，根据预测对象与相关因素数 据结构的变化特征，选择合适的数学表达式，并确定模型的参数估计值，对回归 预测模型进行分析评价 通过定性判断或统计方法对预测模型的适用性和精确度 进行评价。 2 主要指