应用时间序列分析课程设计

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1、 课程设计报告课程设计报告 课程： 应用时间序列分析 学号： 姓名： 班级： 教师： 应用时间序列分析应用时间序列分析 课程设计指导书 一、一、 课程设计的目的课程设计的目的 随着社会经济的不断发展，越来越多的集体甚至个人都参与到股票的投资当中， 希望在保值的前提下使得财富增值。但因股票的波动性和风险性，因而股市中股 票价格的形成机制是个很具吸引力的研究课题。 时间序列分析是预测股票价格走 势的方法之一，应用数理统计方法加以处理，以预测股价未来的走势。 课程设计运用专业课程应用时间序列分析的知识，对青岛海尔股票在 2012 年1月4日至2013年12月16日收盘情况运用minitab统计软件对

2、数据进行分析， 时序图和自相关图的平稳性检验，对原序列进行差分运算，再对差分序列进行平 稳性检验，然后对平稳厚的差分序列进行白噪声检验，对平稳非白噪声差分序列 的 ARIMA 模型拟合，模型检验，以及模型预测。 二、二、 设计名称：设计名称： 青岛海尔股票收盘价的分析与预测 三、三、 设计要求设计要求 对青岛海尔股票在 2012 年 1 月 4 日至 2013 年 12 月 16 日的共 456 个数据， 建立模型模型，并对其后五日收盘价格进行预测。 四、四、 设计过程设计过程 1、画出时间序列的时序图，根据所画的时序图粗略判别序列是否平稳； 2、根据序列的自相关图判别序列是否平稳； 3、利用

3、单位根检验方法，判别序列的平稳性； 4、模型识别。根据自相关系数和偏自相关系数的性质和特点，判别模型属于哪 种类型； 5、参数估计。根据选定的模型类别进行模型的参数估计； 6、进行相应的检验。包括模型的稳定性、可逆性的判定；参数的显著性检验； 残差的白噪声检验等； 7、模型优化。对所建立的多个模型，根据 AIC 准则等进行优化选择； 9、预测。应用所建立的模型，进行未来 5 期的预测； 10、模型的评价。应用相关的评价准则，对所选择的模型进行评价。11、撰写设 计报告。报告一律要求用 Word 文档纂写,内容及要求见指导书。 五、五、 设计细则设计细则 六、六、 说明说明 课程设计任务书 姓

4、名 学 号 班 级 课程名称 应用时间序列分析 课程性质 专业必修 设计时间 2013 年 12 月 8 日 2013 年 12 月 20 日 设计名称 青岛海尔股票收盘价的分析与预测 设计要求 对青岛海尔股票在2012年1月 4日至2013 年12月16 日的共 456 个数据，建立模型模型，并对其后五日收盘价 格进行预测。 设计思路 与 设计过程 1、画出时间序列的时序图，根据所画的时序图粗略判 别序列是否平稳； 2、根据序列的自相关图判别序列是否平稳； 3、利用单位根检验方法，判别序列的平稳性； 4、模型识别。根据自相关系数和偏自相关系数的性质和特 点，判别模型属于哪种类型； 5、参数估

5、计。根据选定的模型类别进行模型的参数估计； 6、进行相应的检验。包括模型的稳定性、可逆性的判定； 参数的显著性检验；残差的白噪声检验等； 7、模型优化。对所建立的多个模型，根据 AIC 准则等进行 优化选择； 9、预测。应用所建立的模型，进行未来 5 期的预测； 10、模型的评价。应用相关的评价准则，对所选择的模型 进行评价。 11、撰写设计报告。报告一律要求用 Word 文档纂写，内容 及要求见指导书。 计划与进度 12 月 8 日到 10 日确定课题，寻找整理数据，12 月 14 日到 20 日分析数据 任课教师 意 见 说 明 设计名称：设计名称： 青岛海尔股票收盘价的分析与预测 日期：

6、日期：2013 年 12 月 8 日 2013 年 12 月 20 日 设计内容：设计内容：股票收盘价的分析与预测 设计目的与要求：设计目的与要求： 对青岛海尔股票在 2012 年 1 月 4 日至 2013 年 12 月 16 日的共 456 个数据， 建立模型模型，并对其后五日收盘价格进行预测。 设计环境或器材、原理与说明：设计环境或器材、原理与说明： 设计环境和器材：minitab 软件 设计原理与说明： 时序图检验 根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序 列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特 征 自相关图检验 平稳序列通常具有短期相关性。 该性质用自相关系数来描述就是随着延迟期数的 增加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减向零 纯随机序列也称为白噪声序列，它满足如下两条性质 差分方法是一种非常简便、有效的确定性信息提取方法 Cramer 分解定理在理论上保证了适当阶数的差分一定可以充分提取确定性信息 差分运算的实质是使用自回归的