1、 本科学生毕业论文 题 目 贵金属交易品种的风险性分析 Risk analysis of trading varieties on precious metals I 摘 要 蒙特卡洛方法也称统计模拟方法，是二十世纪四十年代中期由于科学技术 的发展和电子计算机的发明而被提出的使用随机数来解决计算问题的方法。蒙 特卡洛方法在金融学，风险性分析，宏观经济学，计算物理学等领域有广泛的 应用。 本文应用蒙特卡洛方法对贵金属交易品种的风险性进行分析，首先从统计 模拟法的构造积分开始，构造交易品种风险性的概率过程。其次从正态的概率 分布风险性概率结果进行抽样，得到风险价值函数参数估计。最后计算黄金、 白银
2、、铂金三种贵金属的风险系数，分析贵金属交易品种的风险性。得到黄金 的风险性最高，其次为白银，铂金的风险性最小。 关键词关键词 蒙特卡洛方法 风险性分析 概率分布 II Abstract It is also known as statistical simulation method of Monte Carlo method, random number is used in twentieth Century forty time metaphase is proposed due to the development of science and technology and the i
3、nvention of the computer and the method to solve the calculation problem. The Monte Carlo method in finance, risk analysis, macro economics, computational physics and other fields have a broad application. Analysis on the risk of the application of Monte Carlo method on precious metals trading varie
4、ties, builds the integral first from the statistical simulation method, probability process transactions risk structure. Secondly, from the probability of normal distribution of risk probability results of sampling, get the risk value function parameter estimation. The risk coefficient of gold, silv
5、er, platinum three precious metals last calculation, analysis of the risk of the precious metals trading varieties. The gold risk is highest, followed by silver, platinum risk minimum. Keywords Monte Carlo method Risk Analysis Sampling Distributions III 目 录 摘 要 I Abstract . II 第 1 章 绪 论 1 1.1 选题的背景与
6、意义 . 1 1.2 风险性分析的发展现状 . 2 1.3 蒙特卡洛模拟法的发展现状 . 4 1.4 本文的主要研究思路与结构安排. 6 第 2 章 蒙特卡洛模拟法的介绍 7 2.1 蒙特卡洛模拟法的背景和意义 . 7 2.1.1 蒙特卡洛模拟法的背景 7 2.1.2 蒙特卡洛模拟法的意义 8 2.2 蒙特卡洛模拟法的方法概述 . 9 2.2.1 蒙特卡洛模拟法的基本思想及理论基础. 9 2.2.2 随机数及服从的概率分布 13 2.2.3 假设性检验及风险价值 VaR . 15 第 3 章 蒙特卡洛模拟法对风险性的分析 18 3.1 上海贵金属交易所交易品种数据分析. 18 3.2 交易品种数据风险性分析的求解. 20 3.3 对应结果的分析 . 23 结结 论论. 24 致致 谢谢. 25 参考文献参考文献. 26 附录一附录一. 27 1 第 1 章 绪 论 1.1 选题的背景与意义 有句古话说的好 “物以稀为贵” ， 这让贵金属几千年来一直是财富的一种象 征。以黄金为例，早在公元前六世纪，世界上就出现了第一枚金币。十九世纪， 随着生产力的
