1、I 论商业银行风险管理与控制 摘 要 随着全球经济形势的变化、 金融创新以及技术革命出现, 现代银行业面临着 越来越多的风险。 由于金融业本身特性加上银行的规模较大, 一旦银行出现经营 危机将会给整个国家带来巨大的负面效果。 于是对现代银行的风险管理研究有极 其重要的意义。本文在系统研究商业银行风险及其成因的基础上，通过对商业银 行的风险识别、风险估计、风险处理等方法，预防、回避、分散或转移经营中的 风险，从而减少或避免经济损失、保证银行经营安全。本文主要探讨了商业银行 风险的成因和分类及商业银行风险管理的方法和控制措施。 关键词关键词：商业银行；风险管理；风险控制 II The risk o
2、f the Commercial bank Management and Control Abstract: As the global economic changes, financial innovation and technology revolution appear, modern banking facing more and more risk. Because of the financial industry and the scale of the bank itself characteristics is larger, once the Banks in busi
3、ness to the national crisis will bring huge negative effect. So the banks risk management of modern research has very important significance. Based on the system research commercial Banks of the cause of risk and its basis, through commercial banks risk identification, risk estimate, risk treatment
4、methods, prevention, evasion, and scattered or transfer of risk management, so as to avoid or reduce the economic loss and ensure the safety of Banks. This paper mainly discussed the commercial bank risk causes and classification, and commercial bank risk management method and control. Key words: th
5、e commercial bank；risk management； risk control III 目 录 前 言 1 1 商业银行的风险种类 2 1.1 信用风险 . 2 1.2 市场风险 . 2 1.3 操作风险 . 2 1.4 流动性风险 . 3 1.5 国家风险 . 3 1.6 声誉风险 . 3 1.7 法律风险 . 4 1.8 战略风险 . 4 2 商业银行风险的成因 5 2.1 政策、法律变化等造成的风险 5 2.2 市场变幻莫测因素造成的风险 5 2.3 高额刚性负债经营造成的风险 5 2.4 激烈的同业竞争造成的风险 6 2.5 资产流动性、安全性和盈利性之间矛盾造成的风险
6、 6 2.6 管理水平限制造成的风险 6 3 商业银行银行风险管理的一般步骤 8 3.1 风险回避 . 8 3.1.1 避重就轻的投资选择原则 8 3.1.2 收硬付软和借软贷硬的币种选择原则 8 3.1.3 扬长避短、趋利避害的债务交换原则 9 3.1.4 资产机构短期化原则 . 9 3.2 风险转移 . 9 3.3 风险分散 . 10 3.4 风险补偿 . 11 4 商业银行风险管理的方法 12 4.1 资产负债比例管理法 12 IV 4.2 信用评估分析法 12 4.3 流动性管理法 12 4.4 资本金管理 13 5 银行风险管理的预防策略 14 5.1 构建良好的控制环境 14 5.2 建立有效的风险控制机制 14 5.3 不相容职务的分离 14 5.4 可靠高效的信息及传递控制 14 5.5 完善的反馈控制制度 15 结 论 16 致 谢 17 参考文献 18 1 前 言 金融是现代经济的核心。经济全球化正在形成，金融活动已经存在于人们社 会经济活动的各个方面。自从20世纪70年代以来，国际金融领域发生了翻天覆地 的变化。 1973年， 维系国际货币金融秩序三十年之久的
