1、附录 A 学生用表 附表 A.1： 毕业论文（设计）开题报告表毕业论文（设计）开题报告表 论文论文(设计设计)名名 称称 NCD 系统的应用 论文（设计）论文（设计） 来源来源 导师虚拟题 目 论文（设计）论文（设计） 类型类型 理论研究 指导教师指导教师 学生姓名学生姓名 学号学号 班级班级 一、研究或设计的目的和意义：一、研究或设计的目的和意义： 目的：随着我国经济的快速发展，金融行业在社会中的地位越来越重要，银行扮 演着金融行业中最重要的一个角色，追求利益的最大化是商业银行的经营目的，银行 利益的来源主要是贷款业务，在贷款业务发生的同时，风险也发生，如何较少违约事 件的发生是银行经营管理
2、必须解决的一个问题。 本文就是通过模拟汽车保险理赔运用 的 NCD 系统情形，将它运用于银行信用卡和贷款问题上，优化银行信贷业务，提高 业务水平。 意义：汽车保险理赔无折扣优待系统-NCD 系统，是世界上大多数国家在机动 车辆保险中使用的一种费率厘定机制，将这样一种系统运用到银行信用卡透支，贷款 违约问题上无疑使一种新的理论和实践创新。 本文通过对借贷人不同的还贷时间建立 不同等级的还贷利率，以鼓励和惩罚不同的还贷人，实现了公平公正，这为银行的管 理经营提供了一种新的方式，对银行的效率的提高起了重要的重用。 二、研究或设计的国内外现状和发二、研究或设计的国内外现状和发展趋势：展趋势： NCD系
3、统(No Claim Discount system) 在许多国家也被称为奖惩系Bonus-Malus System。在国外，很多学者都对BMS进行研究，其中美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院 的Jean lemaire教授等学者作出了巨大贡献。得益于他们的研究成果，使得现实的奖 惩系统有了参考依据，大大促进了奖惩系统的研究和应用。其实早在1962年，Marcel 就开始了NCD问题的研究， 并用期望索赔次数创建了NCD折扣费率表。 1967年， Bichsel 和Buhimann【1】等系统地提出了期望值保费原理，到了1972年Loimaranta【2】用马 尔可夫链来研究BMS的渐进属性(BMS
4、的效率、最小方差等级保费等)，并系统地研究了 BMS的转移规则、转移矩阵等。后来，Lemaire【3】 (1979)在假设投保人的索赔次数 服从负二项分布的基础上，根据期望值原理和Gerber【4】 (1974)提出的指数效用原 理，创建了奖惩系数表。BMS投入使用后，很多精算师对其进行了分析和评估，在BMS 评估工作中做出最大贡献的是Lemaire， 在他的专著Lemaire 【5】 (1995)中， Lemaire 用平方差损失函数和期望值保费计算原理， 以及用负二项分布作为索赔频率的拟合分 布获得了一个最优BMS，并且Lemaire全面总结了有关BMS评价的方法与指标等，同时 对包括台湾
5、在内的30个国家和地区的BMS做了详细的分析与比较。 另外， Paola Verico 【6】 (2002)与Fabio Baione【7】 (2002)就基于索赔次数BMS的充分性与透明度做 了极具意义的工作。 在国内，天津财经学院的孟生旺教授、中国人民大学的袁卫教授都做出了巨大的 贡献。1997年袁卫教授在宾西法尼亚大学访问期间将Lemaire的Automoblie Insurance：Actuarial Model一书翻译成中文【8】 ，并发表多篇相关论文。而孟生 旺他侧重的是在不同分布，他分别根据期望值原理、方差原理以及标准差原理，研究 了在负二项-帕累托损失模型、负二项对数正态损失模
6、型以及负二项伽玛损失模 型以及其他复合泊松模型，比较系统地创建了一系列最优BMS【9】-【18】 。另外，王 奕渲和周叔子，成世学，伍宪彬【19】-【22】等其他学者也在考虑索赔额大小等方 面的BMS理论上做了一些工作。他们的研究成果为我国的机动车险研究奠定了基础， 为NCD的推广应用做了重大理论贡献。相信，随着越来越多的学者致力于这方面的研 究，NCD系统将更广泛运用到除车险以外的许多领域。 三、主要研究或设计内容，需要解决的关键问题和思路三、主要研究或设计内容，需要解决的关键问题和思路： 内容： 一 NCD 系统在汽车保险理赔中应用的简介 二 NCD 系统在银行信用卡中的应用 （一） NCD 系统在银行信用卡应用中的研究 三 NCD 系统在银行贷款中的应用 （一） NCD 系统在银行贷款中的应用的研究 关键问题： 1 NCD 系统产生对银行管理的影响 2 分析 NCD 系统如何应用于银行信用卡和贷款 3 NCD 系统用于银行信用卡和贷款的意义 思路： 由于 NCD 系统在银行业务管理中的理论目前尚少， 同时银行信用卡透支利率和还 贷上利率上存在一些不公
